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Visualizza Versione Completa : BCC e piccole banche: possono continuare a sopravvivere?



ItsSoSick
14-03-2016, 09:27
Salve ragazzi :)

Sono all'ultimo anno di giurisprudenza, e parlando con la professoressa (diritto commerciale/bancario) mi ha prospettato la possibilità, nonchè l'interesse, ad assegnarmi una tesi di laurea sulle BCC, dopo aver tirato in mezzo nel discorso il dubbio che, a seguito dei controlli della BCE, degli scandali delle varie banche di questi ultimi tempi, la grandezza degli istituti bancari sia in un rapporto direttamente proporzionale con la possibilità che questo sopravviva, o che comunque continui ad operare: analisi del recente decreto, gruppi di bcc, e varie. Solo che, per quanto mi piaccia l'argomento, mi sembra che qui (a La Sapienza) dovrò fare tutto o quasi da solo, e di materiale da cui prendere almeno l'input ne ho poco.. visto il livello che circola dentro questo forum pensavo di chiedere non la pappa pronta, per carità, ma se magari vi trovate o avete qualche documento carino da poter utilizzare o comunque proporre al prossimo ricevimento.. ho utilizzato questa sezione in quanto appunto mi sembra un tema di attualità, oltre che di studio personale. Grazie infinite a chi mi darà anche solo una dritta (ammetto di essere abbastanza spaesato proprio nella concezione della tesi di laurea)

Luciom
14-03-2016, 11:00
Come al solito c'è molta + ricerca in usa che in europa in merito alla correlazione tra dimensione dell'istituto e profitability.

Per anni in usa è circolato il meme che le nuove regole costituissero un meccanismo lineare pro "big banks" nel senso che indichi tu nel tuo post.

In realtà è molto + complicato di così (ma va!). Ci sono effetti che vanno in senso opposto. Esempio per l'europa, gli stress test e il controllo diretto da parte della BCE non si applicano alle piccole banche (la germania ha fatto lobbying in tal senso perchè è piena di banche medio-piccole non particolarmente eccellenti diciamo, spesso controllate da enti locali).

Il tuo problema è che questo non è materia giuridica... ma è economia degli intermediari finanziari! l'aspetto giuridico è rilevante ma del tutto "non-analizzabile" senza gli strumenti proprio di chi conosce a fondo come funziona (economicamente) una banca.

Comunque sia...

http://www.scienpress.com/Upload/JAFB/Vol%201_3_4.pdf

Are Bigger Banks More Profitable
than Smaller Banks?

Abstract
In this study, we apply Panel Threshold Model (Hansen, 1999) to examine
whether there is optimal asset scale for interest spread to affect banks' profits. The
empirical results demonstrate the existence of three thresholds, which divide
banks into four groups into four groups according to asset scale. When asset scales
of banks are in the 3rd capital group, banks profit by the widening in loan-deposit
interest spread. For the other three groups, however, the relationship between
profit and loan-deposit spread is negative. Banks' return on equity (ROE) is
positively correlated with net commission income, net invest income, net
non-operating income, and net interest income

5 Conclusion
This study aims to analyze the profitability of banks by Hansen (1999)
through asset size as threshold to empirically examine the existence of asymmetric
non-linear relationship.
We take ROE as a proxy for bank profitability, bank assets as the threshold
variable. The empirical results show that there are triple thresholds, the threshold
values are 16.9987, 23.8977, and 25.0025, the size of the asset banks is below the
threshold 16.9987 or greater than 25.0025, the relationship between bank's deposit
and loan interest spreads and bank's profitability is negative. However, if it is
between 23.8977 and 25.0025, the relationship is positive. Thus, it demonstrates
the optimum size of banks.
In addition to deposit and loan interest spreads, fee income, net investment
income, net non-operating income, other net operating income, net interest income
also influence bank profits, and overdue loans reduce banks' profitability.

(ovviamente questo vale per il campione esaminato, e per quel determinato momento storicoù)

Questo è il risultato del 2011 invece, che sembra validare l'ipotesi della correlazione lineare

M&A 2011 Update | Sheshunoff & Co. Investment Banking (http://www.smslp.com/investment-banking/ma-2011-update/#.VuaJxvnhBhE)

Exhibit 3 shows the components of pre-tax, pre-provision net income (bars) and the resulting pre-tax, pre-provision net income (line) as a percent of average assets by size category for the median bank over the twelve-month period ending September 30, 2011. Note the direct correlation between size and profitability in this chart, a theme that pervades today’s banking environment and will fuel M&A activity.

http://www.smslp.com/investment-banking/wp-content/uploads/2012/02/Exhibit-3.jpg

Questo però è quello che è successo nel 2008-2009 (con le medio piccole che hanno overperfomato ovvero hanno succhiato i banani un pò meno)

FRB: Profits and Balance Sheet Developments at U.S. Commercial Banks in 2009 (http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2010/articles/profit/default.htm)

http://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2010/articles/profit/gifjpg/26.gif

///

Etc etc. Il problema poi è che il credito cooperativo è una roba solo italiana (ci son versioni simili di piccole o medie dimensioni in alcuni altri paesi ma ognuno ha le proprie leggi e la differenza la fanno i dettagli, la struttura italiana è solo in italia). Quindi in pratica non hai ricerca se non quella fatta da italiani...

Sito Ufficiale del Credito Cooperativo — Studi&Ricerche (http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35344)

Qui c'è qualcosa però è di parte ovviamente

ItsSoSick
14-03-2016, 11:14
Ed infatti, seppur nell'entusiasmo della professoressa, il mio dubbio principale è che non ci sia così tanto spazio per una tesi prettamente giuridica.. perchè qualche cosa la avrò anche capita del tuo post, ma chiaramente un lavoro importante non lo posso impostare sulla base di due esami di economia che ho fatto.. a questo punto si svuota un poco di significato l'intera branca del diritto bancario per me, perchè levati i soliti argomenti come anatocismo e crisi bancarie, sotto il profilo delle responsabilità della BCE et similia, non ho troppi argomenti da poter valutare senza sconfinare in altri campi (avevo proposto in realtà anche una tesi sul concetto di valuta alla luce delle cryptovalute, ma me la ha bocciata, troppo di nicchia e poco materiale da consultare)