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Discussione: *** official financial picks ***

  1. #441
    Scandinavian LAG L'avatar di xplosive
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    Citazione Originariamente Scritto da Mike Visualizza Messaggio
    Mi dite cosa c'è di sbagliato in questa "strategia" di investimento:

    - ho scaricato i dati storici giornalieri dal 2000 di una decina di indici (ftse mib,dax,nikkei,...)
    - ho simulato delle transazioni giornaliere di acquisto/vendita nel giorno X sul peggiore degli indici registrato nel giorno X-1
    - post tasse e post commissioni (non ho considerato però commissioni dello strumento e lo spread) sono decentemente sopra su un numero di transazioni molto elevato (migliaia)

    Se faccio simulazioni sul singolo indice e acquisto/vendo il giorno dopo che l'indice ha fatto male (< - 3) l'unico indice che mi fa perdere è quello russo.
    mean reversion, di base fai positivo, con comodo.





    a) tu stai comprando sul minimo di gioranta (come fai a sapere che quello è il minimo? solo tramite backtest, in diretta, non sai se continua a sprofondare o meno).

    b) il giorno dopo, a che prezzo vendi? open? prezzo d' apertura? come filla?

    c) hai lo stomaco per comprare e veder la posizione sprofondare ulteriormente?
    For us to live any other way was nuts. Uh, to us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks and took the subway to work every day, and worried about their bills, were dead. I mean they were suckers. They had no balls.

  2. #442
    Scandinavian LAG L'avatar di Pierelfo
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    Nei suoi libri Taleb accenna al fatto di comprare opzioni, "scommettendo" su eventi improbabili. Ora, posto che credo di aver capito come funzionino generally speaking, mi sembra di capire che nessuno sul forum faccia questo tipo di trade: come mai?
    "Fumi?"
    "No, ma faccio tutto il resto..."
    "Che brutto vizio..."

  3. #443
    Scandinavian LAG L'avatar di xplosive
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    Citazione Originariamente Scritto da Pierelfo Visualizza Messaggio
    Nei suoi libri Taleb accenna al fatto di comprare opzioni, "scommettendo" su eventi improbabili. Ora, posto che credo di aver capito come funzionino generally speaking, mi sembra di capire che nessuno sul forum faccia questo tipo di trade: come mai?
    stiamo studiando anche quelle..

    il fatto è che

    - sono più complesse delle azioni
    - in ita sono poco diffuse -> poca liquidità, i.e difficile fare profit anche se il trade va nella tua direzione, e/o non puoi fare abbastanza soldi perchè non riesci a fillare tutto l' ordine
    - broker che danno la possibilità di tradare opzioni usa, in ita, sono pochi, vedi binck o directa(??).

    essendo strumenti complessi, vengono utilizzati principalmente da gente più skillata, quindi il field è più duro e fare i soldi diventa più difficile. il "trucco" è esattamente come dice taleb, di giocarsele come una lotteria, in eventi con bassa probabilità di accadere, ma che offrono risk/reward immensa.

    e.g. prendi put ampiamente out of money su linkedin pre earnings report -> l' azione fa -40%, la put ti fa 90x (a seconda dello strike).
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  4. #444
    Scandinavian LAG L'avatar di Pierelfo
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    Sì, mi sembra di capire che se non sono del tipo americano perdono molta della loro attrattiva.
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  5. #445
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    Citazione Originariamente Scritto da nevernuts Visualizza Messaggio
    lucio che orizzonte temporale dai alle tue operazioni? se non ho capito male la tua strategia prevede comprare titoli che per varie ragioni sottoprezzano rispetto al reale valore che tu gli assegni, per poi rivedendere quando il titolo sale.

    In genere dopo quanto giveuppi se intuisci che la read è sbagliata? viceversa se la read è giusta dopo quanto in genere rivendi?
    Non mi aspetto una risposta univoca, obv dipende. Infatti se vuoi apportare esempi sarebbe figo
    Molto vario, dipende volta per volta. Ho posizioni long core che toglierò solo se penso che i valori siano arrivati molto in alto E ci sarà una recessione primo-mondo/globale (per ora non lo penso). Altra roba esco anche in fretta sia in gain sia in perdita se cambiano le prospettive.
    Ex poker players just want to have fun moving cbet beyond poker
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  6. #446
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    Citazione Originariamente Scritto da Mike Visualizza Messaggio
    Mi dite cosa c'è di sbagliato in questa "strategia" di investimento:

    - ho scaricato i dati storici giornalieri dal 2000 di una decina di indici (ftse mib,dax,nikkei,...)
    - ho simulato delle transazioni giornaliere di acquisto/vendita nel giorno X sul peggiore degli indici registrato nel giorno X-1
    - post tasse e post commissioni (non ho considerato però commissioni dello strumento e lo spread) sono decentemente sopra su un numero di transazioni molto elevato (migliaia)

    Se faccio simulazioni sul singolo indice e acquisto/vendo il giorno dopo che l'indice ha fatto male (< - 3) l'unico indice che mi fa perdere è quello russo.
    Hai controllato anche per la valuta? (o mettendoci i costi di hedging della stessa)? inoltre quali chiusure? solo italia ha l'asta di chiusura, gli altri è un "istante" come gli altri, come fai a comprare in chiusura esatta?

    Cioè il giorno X compri a che prezzo l'indice che è andato peggio il gg prima? al prezzo della chiusura precedente o della riapertura? Se compri al prezzo della chiusura precedente... come fai? mica sono contemporanee. Cioè lo scopri dopo che non puoi + comprare in europa se america ha chiuso meglio o peggio dell'europa per esempio.
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  7. #447
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    Citazione Originariamente Scritto da Pierelfo Visualizza Messaggio
    Nei suoi libri Taleb accenna al fatto di comprare opzioni, "scommettendo" su eventi improbabili. Ora, posto che credo di aver capito come funzionino generally speaking, mi sembra di capire che nessuno sul forum faccia questo tipo di trade: come mai?
    Ogni tanto lo si fa, ma non con la parte principale del roll. E non so nemmeno se taleb lo fa con la parte principale del roll. L'idea di taleb è che le bet a odds assurdi abbiano ev, ma del tipo che roba che ti paga 200:1 capita a volta ogni 160 o 170 , cose così. Probabilmente è anche vero ma ti rendi conto della varianza sì? Che fai metti il roll 1% in 100 bet 200:1 , e se nessuna si verifica sei broke?
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  8. #448
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    Citazione Originariamente Scritto da Pierelfo Visualizza Messaggio
    Sì, mi sembra di capire che se non sono del tipo americano perdono molta della loro attrattiva.
    No non è quello, è che su usa sono + liquide le opzioni. Su italia sono imbarazzanti. Tipo ho comprato una specifica call delonghi (la settembre strike 21) il 26 gennaio e SONO ANCORA L'UNICO ESEGUITO SU QUELLA DOPO UN MESE. Cioè nessun altro ha mai tradato quel titolo dal 26 gennaio...

    Vuol dire che tradi il 100% delle volte o quasi con il market maker, ovvero quello che se il "fair" value di quell'opzione è 2, te la compra a 1.6 e te la vende a 2.4, margini di quel tipo (che cambiano di continuo se cambia il valore del titolo e ovviamente nel tempo abbassano).

    Insomma le mie prove con opzioni italia le ho fatte e .... mi sa che è meglio evitare. Non è che non puoi fare verde è che la rake da illiquidità è davvero mostruosa, in media non penso ci sia modo di guadagnare.
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  9. #449
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    Sì, capisco il senso di entrambe le obiezioni, onestamente non avevo idea di quale fossero le "odds implicite" di questo tipo di scommesse.
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  10. #450
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    @xplosive:
    a) non sto comprando al minimo, sto comprando al prezzo di chiusura. Comprerei durante contrattazione verso fine chiusura etf dell'indice peggiore di quella giornata

    b) venderei il giorno dopo sempre allo stesso orario solo se l'indice peggiore non è quello che ho in pancia (ovviamente per evitare di venderlo e ricomprarlo)

    c) se ha senso la "strategia" long term sì

    @Luciom

    a)Non ho controllato per valuta.

    b) In effetti dovrei utilizzare solo mercati europei che chiudono più o meno allo stesso orario quindi dovrei escludere alcuni indici dalle simulazioni che ho fatto.

  11. #451
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    Ricorda che se ti limiti all'europa perdi asia e america, grossomodo perdi il 70% dell'equity mondiale, giusto per dare un'idea.

    E attento ai cambi che fanno la differenza per svizzera e uk soprattutto.

    Prova il backtest in quel modo e dicci come va.
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  12. #452
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    Citazione Originariamente Scritto da Luciom Visualizza Messaggio
    Ricorda che se ti limiti all'europa perdi asia e america, grossomodo perdi il 70% dell'equity mondiale, giusto per dare un'idea.

    E attento ai cambi che fanno la differenza per svizzera e uk soprattutto.

    Prova il backtest in quel modo e dicci come va.
    Con condizione che betto solo se il mercato peggiore fa negativo il giorno prima con 7 indici europei sto positivo ma di poco: post tasse e commissioni +15% circa in 16 anni (il motivo è che ho aggiunto vienna che come mosca non segue la regola se giorno x-1 fa male allora farà bene giorno x, togliendo vienna fa +60%)

    Però non mi piace il fatto che su 11 indici analizzati 2 fanno male con la regola in oggetto e uno fa breakeven/male bruxelles.

    Comunque da domani provo con portafoglio virtuale, c'è qualcosa di meglio di quello di borsaitaliana ?

  13. #453
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    Citazione Originariamente Scritto da Mike Visualizza Messaggio
    post tasse e commissioni +15% circa in 16 anni (il motivo è che ho aggiunto vienna che come mosca non segue la regola se giorno x-1 fa male allora farà bene giorno x, togliendo vienna fa +60%)
    +15 all' anno?
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  14. #454
    Monkey Tilt L'avatar di innaig86
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    A proposito di backtest, ma quelli dello strategy tester di MT4 (forex) sono affidabili?
    hittate così tanto verso di me che a volte mi convinco abbiate un bluffing range. poi mi sveglio, callo ed ovviamente mukko
    (cit. somfranz)

  15. #455
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    @xplosive: Nono, +15 in totale

  16. #456
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    Citazione Originariamente Scritto da Mike Visualizza Messaggio
    Con condizione che betto solo se il mercato peggiore fa negativo il giorno prima con 7 indici europei sto positivo ma di poco: post tasse e commissioni +15% circa in 16 anni (il motivo è che ho aggiunto vienna che come mosca non segue la regola se giorno x-1 fa male allora farà bene giorno x, togliendo vienna fa +60%)

    Però non mi piace il fatto che su 11 indici analizzati 2 fanno male con la regola in oggetto e uno fa breakeven/male bruxelles.

    Comunque da domani provo con portafoglio virtuale, c'è qualcosa di meglio di quello di borsaitaliana ?
    Hai tralasciato di dire quanto betti ogni volta che compri un indice, perchè se fai il 15% in 16 anni usando tutto il capitale ogni volta che compri allora non è molto, se scommetti di più usando la leva ancora peggio.
    Gioco su SisalPoker!

  17. #457
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    Citazione Originariamente Scritto da innaig86 Visualizza Messaggio
    A proposito di backtest, ma quelli dello strategy tester di MT4 (forex) sono affidabili?
    "è chiaro che ogni mese/anno ci sono nuovi pattern, nuove strategie, nuovi setup che vengono scoperti ed exploitati e c' è chi gioca ad exploitare chi sceglieva una determinata strategia.

    pertanto incrementa la volatilità per sviare più gente possibile dal fare la mossa corretta.

    esempio: parecchio tempo fa dicevano tutti vai long mutual fund, poi hanno detto, no, vai long etf, perchè tagli i costi, ora etf che tracka indice, è soggetto ad altissima volatilità poichè
    a) probabilmente qualcuno vuole far cagare quelli che sono long, per il long period, in modo da fargli perdere il treno e i profit
    b) se lo fanno tutti, diventa overcrowded, quindi rischi margin call assurdi se sei long a margine sull' indice (es con futures)-> in un giorno si creano voragini enormi (impensabili per un indice, fino a qualche anno fa) e devi montare sul treno quando sta ancora calando, perchè come sale, lo fa molto in rapidamente e hai perso tutta l' edge.

    in pratica bisogna essere in grado di discernere quando c' è un overreazione, quando le macchinette sono impazzite, quando le macchinette stanno giocando a rovinarti la giornata/ilmese o l' anno, quando c' è veramente da cagarsi addosso e fuggire a gambe levate.

    e sembra sempre più difficile fare ciò, quindi per facilitare le cose, tocca allargare gli orizzonti temporali, soffrire maggiormente,e sperare di esser ripagati in futuro."

    ormai fanno datamining buttandoci dentro mille mila combo di strategia che per qualsiasi motivo avrebbero workato, in realtà, se gli chiedi di "rigiocarla" al 2016, non generano alfa e anzi, ci perdono soldi...
    più una strategia è elaborata, meno è detto che abbia possibilità di ripetere le precedenti prestazioni "stratosferiche": tutti proveranno ad emularla, nessuno vincerà.

    Citazione Originariamente Scritto da Mike Visualizza Messaggio
    Nono, +15 in totale
    non benissimo...
    For us to live any other way was nuts. Uh, to us, those goody-good people who worked shitty jobs for bum paychecks and took the subway to work every day, and worried about their bills, were dead. I mean they were suckers. They had no balls.

  18. #458
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    Citazione Originariamente Scritto da xplosive Visualizza Messaggio
    ormai fanno datamining buttandoci dentro mille mila combo di strategia che per qualsiasi motivo avrebbero workato, in realtà, se gli chiedi di "rigiocarla" al 2016, non generano alfa e anzi, ci perdono soldi...
    più una strategia è elaborata, meno è detto che abbia possibilità di ripetere le precedenti prestazioni "stratosferiche": tutti proveranno ad emularla, nessuno vincerà.
    Si si, non volevo intendere "affidabile" nel senso che ripeterà nel futuro quello che il tester mostra del passato, ma proprio se una strategia X, passata nel tester mt4, in quegli anni avrebbe davvero performato così.

    O c'è qualche altro tool migliore?
    hittate così tanto verso di me che a volte mi convinco abbiate un bluffing range. poi mi sveglio, callo ed ovviamente mukko
    (cit. somfranz)

  19. #459
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    Citazione Originariamente Scritto da innaig86 Visualizza Messaggio
    Si si, non volevo intendere "affidabile" nel senso che ripeterà nel futuro quello che il tester mostra del passato, ma proprio se una strategia X, passata nel tester mt4, in quegli anni avrebbe davvero performato così.

    O c'è qualche altro tool migliore?
    Best Online Broker | See Why Traders Trade with TradeStation leggo che consigliano questo per il backtest, ma essendo un broker, probabilmente devi sborsare dei soldi...

    personalmente non ho mai fatto backtest, nè usato mt4... quindi non è che ne sappia sull' argomento, per ora..

    poi dipende che tipo di backtest vuoi fare, su quantitative? su technical? su high-frequency?
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  20. #460
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    Best Online Broker | See Why Traders Trade with TradeStation leggo che consigliano questo per il backtest, ma essendo un broker, probabilmente devi sborsare dei soldi...

    personalmente non ho mai fatto backtest, nè usato mt4... quindi non è che ne sappia sull' argomento, per ora..

    poi dipende che tipo di backtest vuoi fare, su quantitative? su technical? su high-frequency?
    È una strategia technical (credo), trovata online e piuttosto banale a dire la verità, che ho codificato più per curiosità che per altro. L'ho fatta prima runnare sul tester mt4, cambiandone qualche parametro rispetto all'originale, e poi un po' su conti demo ed è andata bene. Da Giugno sta tradando su un piccolo conto reale ed è al +59%, dopo aver toccato il +85% (nonostante un -16% causato dal broker che non ha chiuso un trade sulla SL, ma molto oltre).

    Ora ho scritto un meccanismo di trailing stop, ma non sono sicuro che convenga rispetto al metodo proprio della strategia e volevo un tool di backtest più affidabile per vedere quale delle due avrebbe performato meglio nel passato. Per quanto può valere, obv.
    hittate così tanto verso di me che a volte mi convinco abbiate un bluffing range. poi mi sveglio, callo ed ovviamente mukko
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